El Santuario de la Peregrina comenzó a construirse en 1777, aunque fue precedido por uno provisional de madera, en el que se ubicó la imagen de la Virgen, que hasta aquel entonces se guardaba en la Iglesia de Virgen del Camino.
La Cofradía de Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina es la propietaria del templo. Costeó su construcción y lo sostiene gracias a las dádivas de los fieles y las cuotas de sus cofrades.
La cofradía nació unos años antes, en 1754, y en la actualidad, de carácter mixto, cuenta con 400 miembros adultos y cerca de 200 aspirantes niños.
Cuenta la tradición que la procesión de la Peregrina, el segundo domingo de agosto, tiene su origen hace más de 200 años, cuando varios niños acudieron a la iglesia con la imagen de la Virgen y rezando el Santo Rosario.
De estilo barroco, el santuario fue inaugurado el 2 de agosto de 1794. Su fachada presenta un frontón partido con una imagen alegórica de la Fe. A ambos lados se erigen dos torres iguales. La de la izquierda fue derribada por un rayo en 1795.
Destacan sus columnas de estilo corintio y, alojadas en tres hornacinas, las imágenes de la Virgen, Santiago Apóstol y San Roque, vestidos de peregrinos.
