Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Popular y Banco Sabadell gozan de un nivel de capital suficiente para afrontar escenarios adversos, aunque menos probables, y superar distintos 'shocks' del mercado hasta 2018, según han revelado los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés). Los resultados conocidos anoche confirman que los principales problemas están en el sector financiero italiano, donde el Monte dei Paschi registra el peor resultado. Aunque oficialmente la EBA no ha fijado un nivel mínimo de capital para aprobar los test de estrés, fuentes financieras han explicado que se toma como referencia una indicación mínima del 5,5% del nivel de capital de máxima calidad (CET1) para el escenario adverso. Los resultados de las entidades españolas examinadas son los siguientes: Banco Santander obtendría un capital de máxima calidad CET1 del 8,7%, BBVA del 8,3%, CaixaBank del 9%, Bankia del 10,6%, Sabadell del 8,2% y Banco Popular del 7%. Este nivel de la entidad presidida por Ángel Ron no tiene en cuenta la ampliación de capital de 2.505 millones de euros realizada en junio.
En cuanto al capital con plena implantación de Basilea III, lo que en el argot financiero se conoce como "fully loaded", el Santander y BBVA obtendrían un capital del 8,2% en el escenario adverso en 2018, la matriz de Caixabank del 7,8%, BFA-Bankia del 9,6%, Banco Sabadell del 8% y Banco Popular del 6,62%, sin contar la ampliación.
A estas pruebas se han sometido 51 bancos de la eurozona, que representan el 70% del sector bancario, entre los que se encuentran los seis mayores bancos españoles. El examen asigna al italiano Monte Dei Paschi un capital negativo del -2,44%. El Allied Irish Bank, banco participado por el Gobierno irlandés, también suspendería el ejercicio si se considera el método más exigente de evaluación.
